应江南大学理学院邀请，11月22日澳大利亚卧龙岗大学Song-Ping ZHU教授来理学院开展学术交流活动，并在钱伟长楼201会议室作了题为“A new integral equation formulation for American put options”的学术报告。报告会由理学院副院长高洁教授主持，理学院部分教师、应用数学专业研究生、信计专业本科生和商学院部分师生参加了本次报告会。

在报告会上，Song-Ping ZHU教授首先介绍了期权定价问题的应用背景和美式期权问题在研究中的困难之处。然后他提出一种新的积分方程方法用于求解美式看跌期权问题，这种方法的优势不仅在于它的形式上是一维积分，并且没有任何间断点以及奇异点。而以往的各种形式都会存在奇异点，这种奇异点正是由美式期权最佳实施边界在接近到期日时的剧烈变化引起的。最后他给出的数值实验，不仅验证了方法的有效性，同时也更节省计算时间。

报告会后，Song-Ping ZHU教授热情、详尽地回答了师生们提出的问题，并继续与感兴趣的老师进行了深入的交流探讨。

诸颂平教授，1987年毕业于美国密歇根大学获博士学位，现为澳大利亚卧龙岗大学（University of Wollongong）教授，博导，金融数学研究中心主任，数学与统计学院院长，兼任吉林大学金融数学系唐敖庆讲座教授。2011年4月至2012年5月，担任国际学术期刊《International Journal of Computer Mathematics (For a Special Issue on Computational Methods For PDEs in Finance)》的特聘客座主编；2012年5月至今，担任国际学术期刊《International Journal of Computer Mathematics》的编辑委员会委员；2008年2月至今，担任国际学术期刊《The ANZIAM Journal》的编辑委员会委员；2001年6月至2010年9月，担任国际学术期刊《Int. J. of Engineering Analysis with Boundary Elements》编辑委员会委员。

诸颂平教授研究兴趣包括金融数学与金融工程，非线性波动理论等，他共发表各类学术论文160余篇，包括专业一流期刊《Mathematical Finance》、《Journal of Economic Dynamics and Control》、《Journal of Futures Markets》、《Proceedings of Royal Society London, Ser. A 》、《Journal of Fluid Mechanics》和《Physics of Fluids》上都有他的代表作。论文引用在最权威的ISI Web of Science引用1000多次。在2006年，诸教授在《Quantitative Finance》杂志上发表了题为《美式期权级数型式的解析解》的文章,解决了American Put Options 定价的解析解问题，具有里程碑意义。

                                      高洁副院长主持报告会                                    

                                     Song-Ping ZHU教授作报告

                                            报告会场