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5月6日讲座——福州大学甘敏教授:自组织状态空间模型及其在金融市场微结构模型辨识中的应用

作者:  编辑:院科研办   发布日期: 2019-04-28   来源:  

讲座题目:自组织状态空间模型及其在金融市场微结构模型辨识中的应用

人:甘敏 教授

讲座时间:201956日下午16:00

讲座地点:理学院钱伟长楼 211会议室

欢迎有兴趣的师生前来聆听!

理学院

2019年4月28日

讲座内容简介:

自组织状态空间模型为估计非线性非高斯状态空间模型中的未知参数提供了一种有效方法。针对自组织状态空间模型中参数的初始分布难以确定的难点,提出了一种搜索自组织状态空间模型的参数初始分布的算法。离散时间的金融市场微结构模型考虑了市场价格、过剩需求和流动性的关系,但是其本质是一个非线性的状态空间模型,估计其参数是一个困难的事情。本报告将自组织状态空间模型应用到金融市场微结构模型的估计中,并基于估计出的模型来进行投资组合。

主讲人简介:

甘敏,男,博士,福州大学数学与计算机学院教授,博士生导师。2010年获中南大学控制科学与工程专业博士学位。20107月至9月在香港城市大学系统工程与工程管理学院做研究助理工作,20134月至12月在澳门大学科技学院做博士后工作,20157月至20165月在美国达科他州大学做博士后工作。主要研究方向为机器学习、统计建模、计算机视觉、图像处理。主持一项国家自然科学基金面上项目,参与多个国家自然科学基金项目,在自动化领域顶级期刊IEEE Transactions on Automatic Control》,《IEEE Transactions on Cybernetics》,《IEEE Transactions on Neural Networks and Learning System,SCI杂志发表论文近30篇。